股指期貨臨近交割日時(shí)，可能會(huì)增加A股市場的波動(dòng)力度，這也是因?yàn)槭艿浇桓钊招?yīng)的影響。交割日效應(yīng)就是指期貨合約的交割日即將來臨時(shí)，期貨交易的雙方應(yīng)用多種方式對(duì)期貨價(jià)格增加影響來為個(gè)人謀取最大限度的利益。因而，臨近股票期貨交割日時(shí)，A股市場的波動(dòng)會(huì)加重。以上就是股指期貨交割日對(duì)a股的影響相關(guān)內(nèi)容。

股指期貨交割日是什么意思

交割日就是指承諾進(jìn)行產(chǎn)品交割的最終日期。簡單而言：選購期貨便是投資者和投資者之間簽署一個(gè)合約，該合約規(guī)定了交易的金額、總數(shù)，交割日是指合約期滿后，彼此要根據(jù)該商品進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。在中國股指期貨的交割日是合約期滿月份的第三個(gè)星期五，碰到節(jié)假日延期。在中國有三只股數(shù)期貨，分別是：

1、滬深300股指期貨IF：投資的標(biāo)的是滬深指數(shù)300指數(shù)；

2、中證500股指期貨IC：投資的標(biāo)的是中證500指數(shù)；

3、上證50股指期貨IH：投資的標(biāo)的是上證50指數(shù)。

股指期貨對(duì)股票市場的影響

股票指數(shù)期貨會(huì)影響到股票市場的發(fā)展情況，一部分投資者會(huì)按照市場狀況的走向?qū)①Y產(chǎn)的投入轉(zhuǎn)為期指市場，導(dǎo)致股票市場的短暫性失血，這可能影響到股票市場的資產(chǎn)流通性。因?yàn)槎呤窍噍o相成的關(guān)系，股票指數(shù)期貨的發(fā)展會(huì)提升對(duì)股票交易的需求，一定水平上也提高了股票市場的流通性。而其中股票市場波動(dòng)的力度增加的狀況往往會(huì)產(chǎn)生，是因?yàn)楣善敝笖?shù)期貨所選用是運(yùn)用閑錢進(jìn)行結(jié)算的方法，而這一過程與投資交易者個(gè)人的客觀意向緊緊連接，因而期滿日的波動(dòng)性和回報(bào)率與平均水平都有著顯著差別。本文主要寫的是股指期貨交割日對(duì)a股的影響有關(guān)知識(shí)點(diǎn)，內(nèi)容僅作參考。