當(dāng)ETF出現(xiàn)正溢價的時候，投資者可以買入ETF的成份股，然后申購ETF，然后再在二級市場上賣出，這樣就可以賺取差價獲利；倘若ETF出現(xiàn)了折價時，投資者可以在二級市場上買入ETF然后再賣出一攬子股票，這賣出的股票就能獲利。ETF套利原理主要就是一價原則，也就是說，同一個金融產(chǎn)品放到兩個市場上買賣的話，其價格應(yīng)該相等。但ETF就是可在一級市場和二級市場買賣交易，還具有兩種價格，以此能夠獲利。

ETF套利簡介

ETF的市場價值與其基金價值總是會產(chǎn)生一定的差異，其根本原因就是在于ETF交易的市場的供求關(guān)系與一攬子股票的供求關(guān)系出現(xiàn)了不對等的局面。好比投資者在50指數(shù)成分股以及etf之間的選擇會有所偏向，ETF整合了一籃子股票，市場流動性會更好，并且交易十分的快捷，所以一旦市場上都普遍看好ETF的時候，買賣方雖然仍堅持按標(biāo)的指數(shù)來報價，可一旦買方數(shù)量超過賣方數(shù)量的話，就要通過競爭才能成功達(dá)成交易，因此就必須出高于標(biāo)的指數(shù)的價格才有可能成功，這樣就對于賣方投資者來說，出現(xiàn)了套利的機會。